ЗА СТУДЕНТИТЕ
Тази уеб-страница има за цел да помогне на студентите при изучаването на материала. Опитът показва, че значителен брой студенти пропускат важни моменти от организацията на учебните курсове и едва в началото на изпитната сесия са обхванати от паника и последваща загуба на "безценно" време за да се свържат и научат от "редовните" колеги на какво следва да наблегнат. Обективно, редица студенти в днешно време имат и други (неосновни) ангажименти, като почасова работа например. Сега, те могат да се консултират с тази страница.
На първо време, страницата предлага учебните програми на водените от мен дисциплини, помощни материали, както и някои полезни за изучаването на съответната дисциплина български интернет сайтове. Идеята е в по-късен етап, надявам се, тази страница да се разшири като предлага още повече материали и значителна възможност за самоподготовка.
За самостоятелна подготовка на студентите са налични следните печатни източници:
Финансови инвестиции, "Лотос 23", Варна, 2009 г.
Предназначена основно за специалностите Финанси (Ф), Банков мениджмънт (БМ) и Корпоративни финанси (КФ)
Финансови инвестиции - учебно помагало, РИС, Варна 2010. (104 стр.) [виж съдържанието] Предназначено е за дисциплината Финансови инвестиции.
Въведение във финансите, РИС, Варна, 2011 г. Предназначен за студентите изучаващи общият курс по Финанси.
|
БАКАЛАВРИ |
СПЕЦИАЛНОСТ |
|
|
Финанси (Ф) |
 |
Финанси (Ф) |
 |
|
|
МАГИСТРИ |
|
 |
Корпоративни финанси (КФ-СО, ДОВО) |
 |
Банков мениджмънт (БМ) |
 |
Корпоративни финанси (КФ) |
FREE STUFF:
| I. Теоретични концепции представени с помощта на PowerPoint слайдове: | |
| Слайдове представящи връзката между риск и възвръщаемост за отделен актив и портфейл от активи. Опростено представяне (без извеждане на зависимостите) на портфейлната теория на Хари Марковиц.(Ф, ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК) | riskret1.ppt |
| Слайдове представящи връзката между риск и възвръщаемост. Декомпозиране риска на системен и специфичен. Пазарен (едноиндексен) модел. Равновесен модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). (Ф, ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК) | riskret2.ppt |
| II. Визуализиране на крайните изводи на теоретични концепции: |
| 1. Базиран върху Excel портфейлен оптимизатор на Крейг Холден (Ф, БМ и останалите ) | Annual.xls |
| 2. Excel базирани динамични графики, демонстриращи промяната в цената на опциите кол и пут в резултат на изменението в някои от ценообразуващите фактори - сигма (стандартно отклонение на базисния актив), Т (време до падежа на контракта), X (екзерсизна цена) и r (безрисков лихвен процент) | Black-Scholes.xls |
| 3.Опционни спредове и комбинации (Ф, БМ и другите) | OptionSC.xls |
| 4. Динамично пердставяне на времевата страуктура на лихвените проценти (Yield Curve) в САЩ за периода 1970-1997 г. (ежемесечно). Кой казва, че кривата на доходноста може да бъде наклонена само нагоре? (Ф, БМ, КФ) | Movie97.xls |
| 5. Посочената Excel таблица има за цел: 1. Да се запознаят студентите със структурата и съдържанието на два от основните финансови отчети - Баланс и Отчет за приходите и разходите; 2. Да се запознаят и упражнят в извличането на данни от тези отчети за целите на финансовия анализ; 3. Да анализират финансовото състояние и правят изводи.Теория: Финансови инвестиции, стр. 66-74, (Ф (зад), ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК) | fanal_vik.xls |
| III. Оптимизиране с реални данни: | |
| 1. Средно, вариация и ковариация на актив и портфейл. (БМ) | Portfolio1.xls |
| 2. Калкулация на ефективния фронт (Да се разглежда съвместно с текста на Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ - София, Народностопански архив, година LVI, книга 1-2003, (с. 32-43).) (БМ) | Portfolio2.xls |
| Задачи базирани върху Portfolio1.xls и Portfolio2.xls | exercises.doc |
| Решение на exercises.doc | exer_solution.xls |
| 3. Калкулиране на параметрите на едноиндексния (пазарния) модел - алфа, бета и сигма на остатъчната грешка.(БМ) | tut_capmMmod.xls |
| 4. Предложените Excel таблици третират практическото приложение на т. 12.4. Застраховане на портфейла. Теоретичното третиране и изложение на проблема е в Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002, ISBN:954-90940-6-5, стр. 72-78. (БМ) | portf_insurance.xls |
| 5. Предложените Excel таблици третират практическото приложение на т. 13.3. Техника на имунизиране на портфейла. Теоретичното третиране и изложение на проблема е в Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002, ISBN:954-90940-6-5, стр. 84-91. Относно възможностите за приложение в България, вж.: Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар, Банки, инвестиции, пари, 3/2003, (с. 13-19).(БМ) | immunization.xls |
